Madala kaudse volatiilsuse strateegia

Kuna ajalooline volatiilsus mõõdab varasemaid mõõdikuid, kipuvad optsioonidega kauplejad ühendama andmeid kaudse volatiilsusega, mis võtab tulevikuperspektiividelt optsioonide preemiate näidud tehingu toimumise ajal. Tehniline analüüs: Tehniliste analüüsivahendite, näiteks diagrammide ja küünlajalgade mustrite või mahu-, sentimentaalsus- ja volatiilsusnäitajate kasutamine annab ratsionaalse ja konkreetse aluse optsioonidega kauplemise otsuste tegemiseks. Tegelikult on üldiselt vastupidine olukord, kus madala hinnaga aktsiatel on tavaliselt suurem tõenäosus teha suuri protsendimäärasid kui kõrge hinnaga valikutel.

Seminar Raha ja aktsiad - Kristi Saare

Optsioonikaubanduses teevad tehingu mõlemad pooled panuse alusvaraks oleva väärtpaberi kõikumise kohta. Ehkki volatiilsuse mõõtmiseks on mitu viisi, töötavad optsioonidega kauplejad üldiselt kahe mõõdikuga: kaudse volatiilsusega ja ajaloolise volatiilsusega.

Kaudne volatiilsus vs ajalooline volatiilsus: ülevaade

Eeldatav volatiilsuskonto kajastab tuleviku volatiilsuse ootusi, mida väljendatakse optsioonipreemiatena, samas kui ajalooline volatiilsus mõõdab aluseks olevate väärtpaberite ja indeksite varasemaid kauplemisvahemikke.

Nende mõõdikute kombinatsioon mõjutab otseselt optsioonide hindu, täpsemalt kindlustusmaksete komponenti, mida nimetatakse ajaväärtuseks, mis kõigub sageli volatiilsuse astmega.

Perioodid, mil need mõõtmised osutavad kõrgele volatiilsusele, eelistavad optsioonide müüjaid enamasti eeliseid, samas kui madalad volatiilsuse näidud toovad ostjatele kasu. Allpool oleme kirjeldanud, milline on iga mõõdik ja mõned peamised erinevused nende vahel.

Alumine rida Aktsiaturgude põhjaga seotud suur volatiilsus pakub optsioonidega kauplejatele tohutut kasumipotentsiaali, kui õiged kauplemisseaded on kasutusele võetud; paljud kauplejad tunnevad aga ainult optsioonide ostmise strateegiaid, mis suure volatiilsusega keskkonnas kahjuks eriti hästi ei tööta. Suure kaudse volatiilsuse korral on strateegiate ostmine - isegi neil, mis kasutavad võla ja karude võlakorraldust - tavaliselt madala hinnaga. Kui lõpuks on põhja saavutatud, kaotab kallutatud optsioonide varisemine pärast eeldatava volatiilsuse järsku langust suure osa kasumipotentsiaalist. Nii et isegi kui teil õigesti on turu põhja määramine õige, võib kapituleerumismüügile järgnenud suurest pöördumiskäigust vähe kasu olla või mitte midagi saada. Netooptsioonide müügi lähenemisviisi kaudu saab selle probleemi lahendada.

Kaudne volatiilsus Eeldatav volatiilsus, tuntud ka kui prognoositav volatiilsus, on optsioonidega kauplejate jaoks üks olulisemaid mõõdikuid. Nagu nimest järeldada võib, võimaldab see neil otsustada, kui ebastabiilne turg edaspidi areneb. See kontseptsioon annab kauplejatele ka võimaluse tõenäosuse arvutamiseks.

Üks oluline tähelepanek on see, et seda ei tohiks pidada teaduseks, seega ei anna see prognoosi turu edasise liikumise kohta. Erinevalt ajaloolisest volatiilsusest tuleneb eeldatav volatiilsus optsiooni hinnast ja tähistab selle tulevikus volatiilsust.

Madala kaudse volatiilsuse strateegia Parim Bolingeri bandi korvalekalle

Kuna see on kaudne, ei saa kauplejad kasutada varasemat tootlust tulevase tootluse indikaatorina. Selle asemel peavad nad hindama optsiooni potentsiaali turul.

  • OPTSIOONIDEGA VOLATIILSUSE KAUPLEMISE STRATEEGIAD - FINANTSID -
  • Autode kaubanduse kaivitamissusteem
  • Põhimõtteliselt on odavatel optsioonidel väga väike tõenäoline potentsiaal ja seetõttu hinnatakse neid vastavalt, samas kui madala hinnaga optsioone peetakse alahindatuks ja seetõttu hinnatakse madalamaks, kui nende tegelik potentsiaal võiks õigustada.
  • Mis on optsioonide kaudne volatiilsus?

Investorid ja kauplejad saavad hinnaoptsioonide lepingute puhul kasutada kaudset volatiilsust. Hinnates pakkumise ja nõudluse olulist tasakaalustamatust, tähistab eeldatav volatiilsus alusvara või indeksi eeldatavaid kõikumisi konkreetsel ajavahemikul.

KALENDRI LEVITAMISE MääRATLUS - FINANTSID -

Põhimõtteliselt on odavatel optsioonidel väga väike tõenäoline potentsiaal ja seetõttu hinnatakse neid vastavalt, samas kui madala hinnaga optsioone peetakse alahindatuks ja seetõttu hinnatakse madalamaks, kui nende tegelik potentsiaal võiks õigustada.

Õppimine, kuidas tõeliselt madala hinnaga optsioone täpselt kindlaks teha, mitte odavate optsioonidega, on eduka kauplemise aluseks optsioonide areenil, mis nõuavad tavapärasest vähem kui tavaliselt. Madala hinnaga optsioonidega kauplemise üks eelis on see, et need annavad tavaliselt kõrgemat tootlust kui enamik kõrgema hinnaga optsioone. Turu volatiilsust ära kasutavad optsioonistrateegiad on madala hinnaga optsioonidega kauplemisest kasu saamise võti. Üldiselt tähendab kõrgem volatiilsus kõrgemat optsioonihinda ja kui kaupleja suudab tuvastada olukorra, kus optsiooni hind ei ole tõusnud vastavalt selle suurenenud volatiilsusele, võisid nad märgata alahinnatud optsiooni, mis pakub suurema kasumi potentsiaali väike väljaminek.

Optsioonidega kauplemise kaks peamist ideed on spekulatsioonid või riskimaandamine ning mõlemal juhul võiksid kohaldada madala hinnaga optsioone.

Viimased Postitused

Ehkki spekulatsioone, mis panustavad turu tuleviku suunas, peetakse sageli mõnevõrra küsitavaks tavaks, võiks väita, et investeeringu maandamine või selle kasutamise võimaluste kasutamine on endiselt spekulatsiooni vorm, justkui liikumine, mis mida maandatakse, ei toimu, kaitse loomiseks investeeritud raha läheb kaduma. Madala hinnaga optsioonide kasutamine riskimaandamismeetodina võib vähemalt tagada, et investeeringu kaitsmiseks kulutatav rahasumma ei ole strateegia tulemusest olenemata nii oluline riskisumma.

Valdkonnad, millest tuleb aru saada, kui kaubelda Madala hinnaga valikud 1. Optsioonide puhul kasutatav finantsvõimendus: Kauplemisvõimaluste võimendus seisneb selles, et sama kapitali suurus toimiks tõhusamalt ja kasumlikumalt.

Mis on kalendri levik?

Vt finantsvõimenduse määratlust kaubanduses. Ehkki optsioonikaubanduse tuluna saadud tegelik rahasumma on väiksem, on protsentuaalne kasv sageli oluliselt suurem kui samaväärse aktsiate investeeringu tootluse protsent.

Optsioonikaubandusega kaasneb ka oht kaotada vaid murdosa sellest summast, mis võib aktsias kaotada.

Erikaalutlused Kaudne volatiilsus vs ajalooline volatiilsus: ülevaade Volatiilsus on mõõdik, mis mõõdab väärtpaberi hinnamuutuse ulatust. Üldiselt öeldes: mida suurem volatiilsus ja seega ka risk, seda suurem on tasu. Kui volatiilsus on madal, on ka kindlustusmakse madalam.

Mida see tegelikult tähendab, on see, et sama kapitalihulka saaks sama aja jooksul kasutada oluliselt laiemates investeeringute mitmekesisustes, millel on palju suurem potentsiaalne tulusus ja palju väiksem risk investeeringu kohta, mis on tõepoolest väärtuslik finantsvõimenduse kasutamine. Tulevane volatiilsus: Optsioonidega kauplemisel ja eriti madala hinnaga optsioonidega kauplemisel on oluline mõista, kuidas prognoositavat tuleviku volatiilsust ehk kaudset volatiilsust mõõdetakse, kui suhteliselt kõrge või madala hinnaga optsiooni preemia on.

Madala kaudse volatiilsuse strateegia Toristuse binaarsed variandid

Koefitsiendid ja tõenäosused: Optsiooni eeldatava volatiilsuse võrdlus võrreldes selle ajaloolise volatiilsusega võib kauplejal anda hinnangu tulevaste aktsiate liikumise tõenäosuse kohta.

Kauplemine kasutab ära seda, kuidas lähedase ja pika kuupäevaga optsioonid toimivad aja ja volatiilsuse muutumisel. Kaudse volatiilsuse suurenemine, kõik muu samamoodi, avaldaks sellele strateegiale positiivset mõju, kuna pikemaajalised valikud on volatiilsuse muutuste suhtes tundlikumad suurem vega.

Võtmed kaasa

Hoiatus on see, et need kaks võimalust saavad ja tõenäoliselt kauplevad kaudsete volatiilsustega. Aja möödumine, kõik muud asjad samamoodi, avaldaksid sellele strateegiale positiivset mõju kaubanduse alguses kuni lühiajalise optsiooni lõppemiseni.

Madala kaudse volatiilsuse strateegia Esimese valikukaubanduse kauplemine

Pärast seda on strateegia vaid pikk kõne, mille väärtus aja möödudes väheneb. Üldiselt suureneb optsiooni aegumiskiirus teetakui selle aegumine läheneb. Kalendri leviku maksimaalne kaotus Kuna tegemist on deebetvahega, on maksimaalne kahju strateegia eest makstud summa.